PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCHX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTCHX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции FTCHX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 16.66% против 10.63% соответственно.

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с XLKFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий FTCHX и MSIGX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

FTCHX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCHXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.77

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.26

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.31

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

1.22

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCHX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCHXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.77

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.54

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между FTCHX и MSIGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и MSIGX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и MSIGX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCHXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-57.22%

-30.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-11.78%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

-26.73%

-21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-35.41%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-8.38%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-9.03%

-27.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.27%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и MSIGX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCHXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

5.28%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

9.48%

+13.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

18.55%

+12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

16.92%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

17.87%

+8.28%