Сравнение FTCHX с FIKHX
FTCHX (Invesco Technology Fund) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FTCHX charges 0.91%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTCHX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 35.18%
- 1 год
- 60.86%
- 3 года*
- 36.74%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 20.88%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCHX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 38.85% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -14.56% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between FTCHX and FIKHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between FTCHX and FIKHX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCHX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
FTCHX
FIKHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTCHX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCHX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCHX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.36% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCHX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.68% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | — | — |
Сравнение комиссий FTCHX и FIKHX
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и FIKHX
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.13%, тогда как FIKHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 19.13% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
FTCHX and FIKHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTCHX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор