Сравнение FTCHX с ARKVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology Fund (FTCHX) и ARK Venture Fund (ARKVX).
FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FTCHX и ARKVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCHX и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | 2.79% |
ARKVX ARK Venture Fund | 6.04% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
ARKVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 16.63%
- 1 год
- 66.44%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTCHX и ARKVX
FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.
Доходность на риск
FTCHX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
FTCHX
ARKVX
Сравнение FTCHX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCHX | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 3.80 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 9.85 | -7.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.26 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 7.62 | -4.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 26.67 | -17.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCHX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 3.80 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.82 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между FTCHX и ARKVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCHX и ARKVX
Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTCHX и ARKVX
Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и ARKVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCHX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -19.10% | -68.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -8.14% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -2.06% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.55% | -4.37% | -32.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.33% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCHX и ARKVX
Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCHX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 2.04% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 13.49% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.92% | 18.40% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 18.96% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 18.96% | +7.19% |