PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTCHX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTCHX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology Fund (FTCHX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTCHX и ARKVX


2026 (YTD)2025202420232022
FTCHX
Invesco Technology Fund
0.39%20.77%34.49%47.38%2.79%
ARKVX
ARK Venture Fund
6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, FTCHX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.


FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology Fund

ARK Venture Fund

Сравнение комиссий FTCHX и ARKVX

FTCHX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.


Доходность на риск

FTCHX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCHX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology Fund (FTCHX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCHXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

3.80

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

9.85

-7.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.26

-0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

7.62

-4.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

26.67

-17.21

FTCHX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCHX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCHX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTCHXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.80

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.82

-1.48

Корреляция

Корреляция между FTCHX и ARKVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCHX и ARKVX

Дивидендная доходность FTCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.45%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund
26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
ARKVX
ARK Venture Fund
0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTCHX и ARKVX

Максимальная просадка FTCHX за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCHX и ARKVX.


Загрузка...

Показатели просадок


FTCHXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.78%

-19.10%

-68.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-8.14%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-2.06%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.55%

-4.37%

-32.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.33%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCHX и ARKVX

Invesco Technology Fund (FTCHX) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FTCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTCHXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

2.04%

+11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

13.49%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

18.40%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

18.96%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

18.96%

+7.19%