PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с FMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

FTC и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FTC и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и FMAG

2026 (YTD)20252024202320222021
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-2.14%15.89%26.60%20.72%-23.28%18.40%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -6.53%.

FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUG
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Сравнение комиссий FTC и FMAG

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Доходность на риск

FTC vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCFMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.45

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.79

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.70

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

2.43

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между FTC и FMAG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и FMAG

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности FMAG в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTC и FMAG

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-32.93%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.97%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-32.93%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-10.34%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.22%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.03%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и FMAG

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что FTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.37%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

11.08%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

19.97%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

19.84%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

19.82%

+0.47%