PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTC с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с FMAG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

FTC и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTC или FMAG.

Корреляция

Корреляция между FTC и FMAG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTC и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.25%
47.55%
FTC
FMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTC:

0.61

FMAG:

0.39

Коэф-т Сортино

FTC:

0.97

FMAG:

0.69

Коэф-т Омега

FTC:

1.13

FMAG:

1.10

Коэф-т Кальмара

FTC:

0.62

FMAG:

0.43

Коэф-т Мартина

FTC:

2.31

FMAG:

1.57

Индекс Язвы

FTC:

5.80%

FMAG:

5.58%

Дневная вол-ть

FTC:

21.97%

FMAG:

22.70%

Макс. просадка

FTC:

-54.05%

FMAG:

-32.93%

Текущая просадка

FTC:

-11.54%

FMAG:

-10.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTC показывает доходность -4.74%, а FMAG немного выше – -4.52%.

FTC

С начала года

-4.74%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-1.26%

1 год

11.69%

5 лет

14.65%

10 лет

11.24%

FMAG

С начала года

-4.52%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-4.03%

1 год

7.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTC и FMAG

FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
График комиссии FTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTC: 0.60%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAG: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTC и FMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг риск-скорректированной доходности FTC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг риск-скорректированной доходности FMAG, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTC c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTC: 0.61
FMAG: 0.39
Коэффициент Сортино FTC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTC: 0.97
FMAG: 0.69
Коэффициент Омега FTC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTC: 1.13
FMAG: 1.10
Коэффициент Кальмара FTC, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTC: 0.62
FMAG: 0.43
Коэффициент Мартина FTC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTC: 2.31
FMAG: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.39
FTC
FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и FMAG

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FMAG в 0.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.36%0.32%0.65%0.91%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%0.76%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.14%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTC и FMAG

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.54%
-10.48%
FTC
FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и FMAG

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 14.07%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.07%
14.84%
FTC
FMAG