Сравнение FTC с FDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG).
FTC и FDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FTC и FDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTC и FDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | -3.55% | 15.89% | 26.60% | 20.72% | -23.28% | 24.43% | 67.66% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | -10.09% | 22.13% | 45.89% | 37.22% | -35.74% | 8.52% | 93.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FTC показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью -10.09%.
FTC
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.76%
FDG
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTC и FDG
FTC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.
Доходность на риск
FTC vs. FDG — Ранг доходности на риск
FTC
FDG
Сравнение FTC c FDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTC | FDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.08 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.67 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.57 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTC | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.08 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FTC и FDG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTC и FDG
Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.22% | 0.20% | 0.32% | 0.65% | 0.90% | 0.00% | 0.40% | 0.64% | 0.35% | 0.40% | 0.86% | 0.52% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTC и FDG
Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и FDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTC | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -43.69% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -15.71% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -43.69% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -12.04% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -13.75% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.45% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTC и FDG
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 7.28%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTC | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.98% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 14.04% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 23.85% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 24.68% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 25.05% | -4.76% |