PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTC с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FTC и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTC и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTC и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		-2.14%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 12.92% против 14.60% соответственно.

FTC

1 день
1.47%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.84%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.96%
10 лет*
12.92%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с SCHGFTC с VOOFTC с VUG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FTC и CIBR

И FTC, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FTC vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.00

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.17

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.04

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

0.10

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.00

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между FTC и CIBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и CIBR

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.22%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FTC и CIBR

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTCCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-33.89%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-21.96%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-33.89%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.89%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-18.89%

+13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-8.66%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.11%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и CIBR

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 7.28% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTCCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

7.03%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

16.47%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

24.46%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

24.20%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

23.22%

-2.93%