PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTC с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTC с CIBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FTC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTC returned 14.87%/yr vs 18.34%/yr for CIBR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTC и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTC показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции FTC уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 14.87% против 18.34% соответственно.

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%

CIBR

1 день
-1.06%
1 месяц
27.98%
С начала года
27.16%
6 месяцев
21.95%
1 год
25.06%
3 года*
27.82%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTC и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		27.16%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FTC and CIBR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FTC and CIBR has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FTC и CIBR

Секторы
FTC
CIBR

Технологии

31.3%
94.0%

Промышленность

29.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Технологии

FTC
31.3%
CIBR
94.0%

Промышленность

FTC
29.7%
CIBR
3.5%

Потребительский циклический сектор

FTC
10.1%
CIBR

-

Здравоохранение

FTC
9.0%
CIBR

-

Финансовые услуги

FTC
6.7%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FTC
3.3%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FTC
2.5%
CIBR
2.6%

Коммунальные услуги

FTC
2.2%
CIBR

-

Недвижимость

FTC
2.2%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FTC
2.0%
CIBR

-

Энергетика

FTC
0.9%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с FNCMXFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FTC vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTC c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.03

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.53

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.14

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

2.71

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTC vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTC на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTC и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FTC и CIBR

Максимальная просадка FTC за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTC и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-33.89%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-21.99%

+11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-21.99%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-33.89%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-33.89%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-3.84%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-8.66%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

9.26%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FTC и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) составляет 6.59%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что FTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

11.15%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

20.93%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

24.50%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

24.95%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

23.59%

-3.15%

Сравнение комиссий FTC и CIBR

И FTC, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTC и CIBR

Дивидендная доходность FTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%

Часто задаваемые вопросы

FTC and CIBR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.15%) compared to FTC (6.59%). In terms of maximum drawdown, FTC dropped -54.05% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.34% vs 14.87% for FTC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTC has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.34% return vs 14.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTC and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.18% for FTC.

FTC is categorized as Large Cap Growth Equities, while CIBR is Cybersecurity. FTC tracks NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

FTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTC и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор