Сравнение FTBFX с TNUIX
FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.41%/yr vs 2.92%/yr for TNUIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и TNUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям TNUIX по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.92% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 2.41%
TNUIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам FTBFX и TNUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.25% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 2.68% | 10.61% | -3.72% | 3.21% | -12.54% | -2.46% | 17.14% | 10.28% | 2.30% | 3.47% |
Correlation
The correlation between FTBFX and TNUIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г. | 0.59 |
The correlation between FTBFX and TNUIX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBFX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск
FTBFX
TNUIX
Сравнение FTBFX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBFX | TNUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.46 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.32 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и TNUIX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и TNUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBFX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -26.30% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -2.71% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -14.40% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -26.17% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -26.30% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -6.09% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.29% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и TNUIX
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.18%, в то время как у 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBFX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.36% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 4.12% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 5.86% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 9.50% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 7.74% | -3.00% |
Сравнение комиссий FTBFX и TNUIX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TNUIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и TNUIX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности TNUIX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.37% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 3.28% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTBFX and TNUIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNUIX has higher volatility (1.36%) compared to FTBFX (1.18%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs TNUIX's -26.30%.
FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBFX и TNUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор