PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с PCBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBFX с PCBAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and PCBAX (BlackRock Tactical Opportunities Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while PCBAX is a Macro Trading fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.41%/yr vs 5.88%/yr for PCBAX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FTBFX charges 0.45%/yr vs 1.08%/yr for PCBAX.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и PCBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PCBAX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям PCBAX по среднегодовой доходности: 2.41% против 5.88% соответственно.

FTBFX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.53%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.41%

PCBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.39%
1 год
13.63%
3 года*
9.37%
5 лет*
7.10%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBFX и PCBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.25%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		9.60%6.16%11.77%2.37%5.77%0.29%6.50%1.41%4.32%7.71%

Correlation

The correlation between FTBFX and PCBAX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

-0.14

The correlation between FTBFX and PCBAX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

BlackRock Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с PCBAX:
PCBAX с CGFIXPCBAX с GPAIXPCBAX с FARYXPCBAX с OTRFXPCBAX с DNAVXPCBAX с QGMIXPCBAX с EGRAX

Доходность на риск

FTBFX vs. PCBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PCBAX
Ранг доходности на риск PCBAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c PCBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTBFXPCBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.42

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.65

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.55

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

11.01

-6.26

FTBFX vs. PCBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PCBAX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и PCBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и PCBAX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки PCBAX в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и PCBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBFXPCBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-39.55%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.04%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-6.75%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-6.75%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-9.00%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.53%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.36%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.25%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и PCBAX

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund (PCBAX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBFXPCBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.12%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

4.71%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

5.72%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.46%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

6.13%

-1.39%

Сравнение комиссий FTBFX и PCBAX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PCBAX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и PCBAX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как PCBAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.37%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
PCBAX
BlackRock Tactical Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%11.67%3.36%0.00%2.44%3.08%9.91%0.80%1.41%4.86%

Часто задаваемые вопросы

FTBFX and PCBAX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBFX has higher volatility (1.18%) compared to PCBAX (1.12%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs PCBAX's -39.55%.

PCBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBFX и PCBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор