Сравнение FTBFX с FISMX
FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and FISMX (Fidelity International Small Cap Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FISMX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.45%/yr vs 9.23%/yr for FISMX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FTBFX charges 0.45%/yr vs 1.01%/yr for FISMX.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и FISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FISMX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции FTBFX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 2.45% против 9.23% соответственно.
FTBFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.45%
FISMX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам FTBFX и FISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.46% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 9.34% | 24.73% | 0.05% | 19.62% | -16.66% | 13.44% | 9.98% | 21.45% | -16.08% | 31.58% |
Correlation
The correlation between FTBFX and FISMX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.06 |
Over the past year, FTBFX and FISMX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBFX vs. FISMX — Ранг доходности на риск
FTBFX
FISMX
Сравнение FTBFX c FISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBFX | FISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 5.27 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и FISMX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBFX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -60.94% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -10.71% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -12.70% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -31.07% | +12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -38.80% | +20.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.83% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.63% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.04% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и FISMX
Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.44%, в то время как у Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBFX | FISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.85% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 10.81% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 12.78% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 13.66% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 14.08% | -9.35% |
Сравнение комиссий FTBFX и FISMX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и FISMX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FISMX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.28% | 3.58% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 2.46% | 2.70% | 2.80% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
FTBFX and FISMX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISMX has higher volatility (4.85%) compared to FTBFX (1.44%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs FISMX's -60.94%.
FISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBFX и FISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор