PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBFX с FBIIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while FBIIX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Diversified Index (Hedged USD). FTBFX is actively managed, while FBIIX is passively managed. Over the past 5 years, FTBFX returned 0.57%/yr vs 0.81%/yr for FBIIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью 1.16%.

FTBFX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.53%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.41%

FBIIX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.22%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBFX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.25%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%0.34%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		1.16%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Correlation

The correlation between FTBFX and FBIIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г.

0.68

The correlation between FTBFX and FBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с BNDFBIIX с FXAIXFBIIX с EELDX

Доходность на риск

FTBFX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTBFXFBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.74

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.07

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.80

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

2.18

+2.57

FTBFX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и FBIIX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и FBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBFXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-13.79%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-2.78%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-2.78%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-13.74%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.79%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.10%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и FBIIX

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBFXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.85%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.67%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.04%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

3.59%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

3.42%

+1.32%

Сравнение комиссий FTBFX и FBIIX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и FBIIX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности FBIIX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.16%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.37%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

FTBFX and FBIIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTBFX has higher volatility (1.18%) compared to FBIIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs FBIIX's -13.79%.

FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBFX и FBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор