PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBIIX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBIIX и VTABX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FBIIX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.42%
1.48%
FBIIX
VTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIIX:

0.92

VTABX:

0.33

Коэф-т Сортино

FBIIX:

1.21

VTABX:

0.45

Коэф-т Омега

FBIIX:

1.18

VTABX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FBIIX:

0.42

VTABX:

0.15

Коэф-т Мартина

FBIIX:

4.40

VTABX:

1.29

Индекс Язвы

FBIIX:

0.68%

VTABX:

1.06%

Дневная вол-ть

FBIIX:

3.29%

VTABX:

4.16%

Макс. просадка

FBIIX:

-13.79%

VTABX:

-16.16%

Текущая просадка

FBIIX:

-3.19%

VTABX:

-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, FBIIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 1.57%.


FBIIX

С начала года

3.01%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

2.42%

1 год

3.01%

5 лет

0.23%

10 лет

N/A

VTABX

С начала года

1.57%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

1.48%

1 год

1.47%

5 лет

-0.36%

10 лет

1.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIIX и VTABX

FBIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии FBIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBIIX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.920.33
Коэффициент Сортино FBIIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.210.45
Коэффициент Омега FBIIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.06
Коэффициент Кальмара FBIIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.420.15
Коэффициент Мартина FBIIX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.401.29
FBIIX
VTABX

Показатель коэффициента Шарпа FBIIX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VTABX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIIX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.92
0.33
FBIIX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIIX и VTABX

Дивидендная доходность FBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VTABX в 2.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund
1.86%2.85%1.02%0.62%0.74%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
2.08%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%0.87%

Просадки

Сравнение просадок FBIIX и VTABX

Максимальная просадка FBIIX за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIIX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.19%
-6.05%
FBIIX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FBIIX и VTABX

Текущая волатильность для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) составляет 1.92%, в то время как у Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что FBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92%
2.40%
FBIIX
VTABX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab