Сравнение FBIIX с BNDX
FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both Global Bonds funds - FBIIX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Diversified Index (Hedged USD) while BNDX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FBIIX returned 0.34%/yr vs 0.08%/yr for BNDX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FBIIX charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности FBIIX и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBIIX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.94%.
FBIIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.73%
BNDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.25M | $183.12M | $227.63M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FBIIX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 0.71% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.94% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | -1.32% |
Correlation
The correlation between FBIIX and BNDX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between FBIIX and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBIIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
FBIIX
BNDX
Сравнение FBIIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBIIX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBIIX и BNDX
Максимальная просадка FBIIX за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIIX и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBIIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -16.23% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.93% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.78% | -2.93% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.65% | -15.80% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.10% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.08% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.15% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBIIX и BNDX
Текущая волатильность для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) составляет 0.99%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что FBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBIIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.13% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.13% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 3.54% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.91% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 4.09% | -0.68% |
Сравнение комиссий FBIIX и BNDX
FBIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIIX и BNDX
Дивидендная доходность FBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности BNDX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.25% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBIIX and BNDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (1.13%) compared to FBIIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, FBIIX dropped -13.79% vs BNDX's -16.23%.
FBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBIIX и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор