PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIIX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIIX с EELDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) and EELDX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund) are both mutual funds - FBIIX is a Global Bonds fund managed by Fidelity, while EELDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, FBIIX returned 0.80%/yr vs 8.09%/yr for EELDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FBIIX charges 0.06%/yr vs 0.78%/yr for EELDX.

Доходность

Сравнение доходности FBIIX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 6.66%.

FBIIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.22%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
1.02%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.15%
1 год
19.13%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.09%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIIX и EELDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		0.83%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		6.66%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%5.54%

Correlation

The correlation between FBIIX and EELDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.01

Over the past year, FBIIX and EELDX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Bond Index Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с BNDFBIIX с FXAIX
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с FEMDXEELDX с FIBPXEELDX с FWWFXEELDX с EMBEELDX с EVCGXEELDX с EMDIX

Доходность на риск

FBIIX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIIX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIIXEELDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
5.55

-4.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
8.56

-7.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

2.49

-1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

5.22

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

21.28

-19.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIIX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 5.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIIX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIIXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

5.55

-4.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.76

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.39

-1.16

Просадки

Сравнение просадок FBIIX и EELDX

Максимальная просадка FBIIX за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIIX и EELDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIIXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-19.12%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-3.68%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.78%

-3.98%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-17.35%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-2.91%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.90%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIIX и EELDX

Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что FBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIIXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.63%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

3.04%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

3.47%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

4.61%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

4.74%

-1.32%

Сравнение комиссий FBIIX и EELDX

FBIIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIIX и EELDX

Дивидендная доходность FBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности EELDX в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		10.78%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.18%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBIIX and EELDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIIX has higher volatility (1.33%) compared to EELDX (0.63%). In terms of maximum drawdown, FBIIX dropped -13.79% vs EELDX's -19.12%.

EELDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIIX и EELDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор