PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBFX с EINFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and EINFX (Elfun Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.45%/yr vs 1.34%/yr for EINFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for EINFX.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FTBFX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.34% соответственно.

FTBFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.86%
3 года*
4.76%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.45%

EINFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.22%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBFX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.36%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.17%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Correlation

The correlation between FTBFX and EINFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2002 г.

0.92

The correlation between FTBFX and EINFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с JCPUXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYX

Доходность на риск

FTBFX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBFXEINFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.15

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.74

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.44

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

4.32

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBFX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBFXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.11

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.79

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и EINFX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и EINFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBFXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-19.78%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.40%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-8.10%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-19.78%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-19.78%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-5.45%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.57%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.13%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и EINFX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.38%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBFXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.46%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.93%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

4.24%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

6.50%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

5.23%

-0.50%

Сравнение комиссий FTBFX и EINFX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и EINFX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности EINFX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.86%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FTBFX and EINFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EINFX has higher volatility (1.46%) compared to FTBFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs EINFX's -19.78%.

FTBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBFX и EINFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор