Сравнение FTBD с JFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX).
FTBD и JFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBD и JFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBD и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 0.64% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | -0.17% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью -0.17%.
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBD и JFLX
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Доходность на риск
FTBD vs. JFLX — Ранг доходности на риск
FTBD
JFLX
Сравнение FTBD c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FTBD и JFLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и JFLX
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности JFLX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 2.52% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и JFLX
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и JFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBD | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -2.36% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.72% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.36% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и JFLX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBD | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 2.51% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 2.51% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 2.51% | +3.43% |