Сравнение FTBD с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
FTBD и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FTBD и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTBD и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 0.43% | 8.35% | 1.05% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | 4.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
FTBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTBD и FLXR
FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
FTBD vs. FLXR — Ранг доходности на риск
FTBD
FLXR
Сравнение FTBD c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.31 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.19 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.13 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 15.53 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.31 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.69 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между FTBD и FLXR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и FLXR
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности FLXR в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.07% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и FLXR
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTBD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | -1.94% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -1.47% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.88% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.37% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.39% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и FLXR
Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с TCW Flexible Income ETF (FLXR) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTBD | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.04% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 1.60% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 2.55% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 2.83% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 2.83% | +3.11% |