PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTBD с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBD с BND

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FTBD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBD или BND.

Корреляция

Корреляция между FTBD и BND составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FTBD и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.14%
6.24%
FTBD
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBD:

1.19

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

FTBD:

1.73

BND:

1.89

Коэф-т Омега

FTBD:

1.21

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTBD:

1.36

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

FTBD:

3.19

BND:

3.35

Индекс Язвы

FTBD:

2.11%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

FTBD:

5.66%

BND:

5.31%

Макс. просадка

FTBD:

-6.98%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

FTBD:

-1.65%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTBD показывает доходность 2.44%, а BND немного ниже – 2.40%.

FTBD

С начала года

2.44%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.02%

1 год

6.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTBD и BND

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
График комиссии FTBD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBD: 0.55%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBD и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг риск-скорректированной доходности FTBD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBD c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTBD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTBD: 1.19
BND: 1.30
Коэффициент Сортино FTBD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBD: 1.73
BND: 1.89
Коэффициент Омега FTBD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTBD: 1.21
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара FTBD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTBD: 1.36
BND: 1.45
Коэффициент Мартина FTBD, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTBD: 3.19
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
1.30
FTBD
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и BND

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BND в 3.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		4.70%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и BND

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.65%
-1.44%
FTBD
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и BND

Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.18% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18%
2.18%
FTBD
BND