PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBD с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBD с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

FTBD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTBD и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBD и BND

2026 (YTD)202520242023
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.43%8.35%1.77%3.73%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%2.33%

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.

FTBD

1 день
0.13%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.47%
3 года*
4.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с SPAXXFTBD с CGMS
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий FTBD и BND

FTBD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

FTBD vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBDBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.93

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.75

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

4.78

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBD vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.93

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.59

+0.17

Корреляция

Корреляция между FTBD и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и BND

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.07%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FTBD и BND

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-18.58%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.44%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.54%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.07%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и BND

Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FTBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.63%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.52%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

4.30%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

6.00%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.52%

+0.42%