PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBD с DUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTBD с DUKZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FTBD returned 5.71% vs 6.98% for DUKZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBD charges 0.55%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.

Доходность

Сравнение доходности FTBD и DUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTBD показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у DUKZ с доходностью 1.55%.

FTBD

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.96%
1 год
5.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUKZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTBD и DUKZ

2026 (YTD)20252024
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.69%8.35%0.20%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		1.55%4.24%2.67%

Correlation

The correlation between FTBD and DUKZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.75

The correlation between FTBD and DUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTBD и DUKZ

Секторы
FTBD
DUKZ

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

85.2%

Энергетика

FTBD
100.0%
DUKZ

-

Сырьевые материалы

FTBD

-

DUKZ

-

Коммуникационные услуги

FTBD

-

DUKZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

FTBD

-

DUKZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

FTBD

-

DUKZ

-

Финансовые услуги

FTBD

-

DUKZ

-

Здравоохранение

FTBD

-

DUKZ
4.6%

Промышленность

FTBD

-

DUKZ
2.0%

Недвижимость

FTBD

-

DUKZ

-

Технологии

FTBD

-

DUKZ
7.9%

Коммунальные услуги

FTBD

-

DUKZ
85.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Tactical Bond ETF

Ocean Park Diversified Income ETF

Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMS
Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKXDUKZ с DUKHDUKZ с FIAXDUKZ с DABSDUKZ с ILSDUKZ с RYSEDUKZ с DUKQ

Доходность на риск

FTBD vs. DUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBD c DUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBDDUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.57

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.16

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.07

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

7.60

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBD vs. DUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUKZ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBD и DUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBDDUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.03

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FTBD и DUKZ

Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и DUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTBDDUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.98%

-4.70%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.39%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.50%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.14%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.92%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBD и DUKZ

Текущая волатильность для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) составляет 1.46%, в то время как у Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что FTBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTBDDUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.19%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

3.82%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.47%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

4.38%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

4.38%

+1.48%

Сравнение комиссий FTBD и DUKZ

FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DUKZ в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBD и DUKZ

Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DUKZ в 3.86%

ПозицияTTM202520242023
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		3.86%4.05%2.44%0.00%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.05%5.04%4.76%4.69%

Часто задаваемые вопросы

FTBD and DUKZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKZ has higher volatility (2.19%) compared to FTBD (1.46%). In terms of maximum drawdown, FTBD dropped -6.98% vs DUKZ's -4.70%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 6.98% vs 5.71% for FTBD. On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FTBD has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 6.98% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

FTBD has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.86% for DUKZ.

They also come from different issuers: Fidelity and Ocean Park. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 1.03% for DUKZ.

DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTBD и DUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор