PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTANX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTANX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FTANX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTANX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		0.02%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-2.91%9.05%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FTANX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FTANX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.00% соответственно.

FTANX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.29%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.27%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 30% Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FFANXFTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FHATXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с NOIEX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FTANX и SCLAX

FTANX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund

Доходность на риск

FTANX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTANX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTANXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.75

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.24

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

9.02

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTANX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTANX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTANX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTANXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.24

Корреляция

Корреляция между FTANX и SCLAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTANX и SCLAX

Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.93%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FTANX и SCLAX

Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTANXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-5.59%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-2.32%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-5.59%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.54%

-5.59%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-1.84%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.15%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.58%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FTANX и SCLAX

Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FTANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTANXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.19%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.01%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

2.66%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

3.07%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

2.75%

+3.38%