PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTANX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTANX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FTANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FTANX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTANX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		0.02%11.45%6.34%9.82%-12.30%6.03%11.08%13.51%-2.91%9.05%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FTANX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции FTANX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.27% против 8.36% соответственно.

FTANX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.29%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.27%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 30% Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FTANX:
FTANX с FFANXFTANX с FKIFXFTANX с VWINXFTANX с FHATXFTANX с FSDIXFTANX с VWIAXFTANX с NOIEX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий FTANX и IOEZX

FTANX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund

Доходность на риск

FTANX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTANX
Ранг доходности на риск FTANX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTANX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTANX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTANX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTANX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTANX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTANX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTANXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.89

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.78

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

7.34

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTANX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTANX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTANX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTANXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между FTANX и IOEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTANX и IOEZX

Дивидендная доходность FTANX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTANX
Fidelity Asset Manager 30% Fund		2.93%2.96%3.06%2.80%4.91%1.88%2.25%3.26%3.87%2.81%1.59%3.57%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FTANX и IOEZX

Максимальная просадка FTANX за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTANX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTANXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.28%

-56.15%

+29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-11.71%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-21.47%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.54%

-38.12%

+21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-4.15%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-8.64%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.85%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FTANX и IOEZX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 30% Fund (FTANX) составляет 2.90%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FTANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTANXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.38%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

8.72%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

15.55%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

13.90%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

16.44%

-10.31%