PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAI с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с VST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, FTAI returned 55.62%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAI и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.

FTAI

1 день
0.26%
1 месяц
-9.41%
С начала года
23.33%
6 месяцев
37.23%
1 год
97.05%
3 года*
104.30%
5 лет*
55.62%
10 лет*
45.39%

VST

1 день
1.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-14.43%
3 года*
83.39%
5 лет*
54.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAI и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		23.33%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%
VST
Vistra Corp.		-8.13%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Correlation

The correlation between FTAI and VST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г.

0.32

The correlation between FTAI and VST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FTAI:

$5.13

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

FTAI:

47.14

VST:

17.20

Коэффициент PEG

FTAI:

0.03

VST:

0.39

Коэффициент P/S

FTAI:

8.86

VST:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$2.84B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$922.62M

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$992.07M

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Vistra Corp.

Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

FTAI vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAI c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAIVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.30

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-0.11

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.38

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

-0.70

+8.16

FTAI vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAI и VST

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAIVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-53.32%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-38.01%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.11%

-48.80%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.08%

-48.80%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-31.89%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-13.72%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

20.73%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и VST

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAIVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

15.14%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.49%

37.96%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.59%

48.75%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.34%

47.97%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

42.22%

+8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и VST

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности VST в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.62%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%
VST
Vistra Corp.		0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
830.70M
5.64B
(FTAI) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAI и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
36.9%
0
Активы портфеля
FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

FTAI and VST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAI has higher volatility (18.22%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs VST's -53.32%.

FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAI и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор