PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAI с DELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с DELL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, FTAI returned 55.15%/yr vs 52.91%/yr for DELL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAI и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 220.76%.

FTAI

1 день
-1.53%
1 месяц
-14.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
30.32%
1 год
79.79%
3 года*
102.79%
5 лет*
55.15%
10 лет*
44.06%

DELL

1 день
1.62%
1 месяц
53.87%
С начала года
220.76%
6 месяцев
187.56%
1 год
257.68%
3 года*
107.08%
5 лет*
52.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAI и DELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		17.47%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%10.22%
DELL
Dell Technologies Inc.		220.76%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%15.88%

Correlation

The correlation between FTAI and DELL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2018 г.

0.35

The correlation between FTAI and DELL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$24.03B

DELL:

$262.91B

EPS

FTAI:

$5.13

DELL:

$12.42

Коэффициент P/E

FTAI:

44.90

DELL:

32.27

Коэффициент PEG

FTAI:

0.03

DELL:

2.05

Коэффициент P/S

FTAI:

8.43

DELL:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$2.84B

DELL:

$134.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$922.62M

DELL:

$25.67B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$992.07M

DELL:

$10.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Dell Technologies Inc.

Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ
Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с CSCODELL с INTCDELL с SPYDELL с QQQ

Доходность на риск

FTAI vs. DELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAI c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAIDELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.97

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
4.66

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

8.02

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

18.09

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAI vs. DELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DELL равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAIDELLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.97

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.05

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FTAI и DELL

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и DELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAIDELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-59.59%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-32.34%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.11%

-59.59%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.08%

-59.59%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.42%

-13.99%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-18.49%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.72%

14.32%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и DELL

Текущая волатильность для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) составляет 17.46%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что FTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAIDELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

37.86%

-20.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.93%

54.13%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.45%

65.53%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.28%

50.75%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.09%

47.95%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и DELL

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности DELL в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DELL
Dell Technologies Inc.		0.55%1.60%1.48%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.65%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
830.70M
43.84B
(FTAI) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAI и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.9%
17.8%
Активы портфеля
FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

FTAI and DELL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (37.86%) compared to FTAI (17.46%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs DELL's -59.59%.

DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAI и DELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор