PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAG с TYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. FTAG is passively managed, while TYLD is actively managed. Over the past year, FTAG returned 14.00% vs 4.06% for TYLD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.50%.

FTAG

1 день
0.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.16%
1 год
14.00%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.24%

TYLD

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и TYLD

2026 (YTD)20252024
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.75%14.82%-5.40%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		1.50%4.05%5.15%

Correlation

The correlation between FTAG and TYLD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD
Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с DBMFTYLD с ICSH

Доходность на риск

FTAG vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGTYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
5.42

-4.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
10.93

-9.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

2.55

-1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

34.31

-32.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

125.35

-121.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 5.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

5.42

-4.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

2.53

-2.86

Просадки

Сравнение просадок FTAG и TYLD

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и TYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAGTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-1.06%

-89.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-0.12%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.58%

0.00%

-78.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.24%

-0.11%

-71.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.03%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и TYLD

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAGTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.26%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

0.55%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

0.75%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

1.77%

+15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

1.77%

+17.89%

Сравнение комиссий FTAG и TYLD

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и TYLD

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности TYLD в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.37%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.69%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTAG and TYLD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.47%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs TYLD's -1.06%.

On 1-year performance, FTAG leads with 14.00% vs 4.06% for TYLD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTAG has performed better with a 14.00% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.

TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.37% for FTAG.

They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.59% for TYLD.

TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и TYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор