PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAG с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

FTAG и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FTAG и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAG и BLCR

2026 (YTD)202520242023
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%6.38%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с PSMDFTAG с CHAT
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий FTAG и BLCR

FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FTAG vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.70

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.36

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

3.03

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

12.57

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

1.44

-1.77

Корреляция

Корреляция между FTAG и BLCR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и BLCR

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAG и BLCR

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAGBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-21.29%

-69.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.13%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-5.59%

-72.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.17%

-2.29%

-68.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.92%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и BLCR

Текущая волатильность для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) составляет 4.93%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FTAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAGBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.08%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.55%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

21.17%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.60%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.60%

+2.32%