Сравнение FTAAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FTAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | -0.02% | 10.98% | 6.05% | 9.46% | -12.55% | 5.69% | 10.84% | 13.05% | -3.23% | 8.86% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции FTAAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.95% против 8.36% соответственно.
FTAAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 4.95%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAAX и IOEZX
FTAAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FTAAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FTAAX
IOEZX
Сравнение FTAAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.89 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.78 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 7.34 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.51 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FTAAX и IOEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAAX и IOEZX
Дивидендная доходность FTAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAAX Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A | 2.66% | 2.55% | 2.79% | 2.49% | 4.58% | 1.56% | 1.96% | 2.96% | 3.51% | 2.55% | 1.34% | 3.24% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FTAAX и IOEZX
Максимальная просадка FTAAX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -56.15% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -11.71% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -21.47% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.76% | -38.12% | +21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.15% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -8.64% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.85% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAAX и IOEZX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 30% Fund Class A (FTAAX) составляет 2.92%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FTAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.38% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 8.72% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 15.55% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 13.90% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 16.44% | -10.33% |