PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSYD с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSYD с HYLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FSYD is actively managed, while HYLB is passively managed. Over the past 3 years, FSYD returned 9.54%/yr vs 8.72%/yr for HYLB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности FSYD и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSYD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 1.53%.

FSYD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.87%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSYD и HYLB

2026 (YTD)2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.35%9.09%8.74%12.22%-6.59%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%8.74%8.14%12.03%-6.80%

Correlation

The correlation between FSYD and HYLB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between FSYD and HYLB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

FSYD vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSYD c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSYDHYLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.86

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.83

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.04

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

13.06

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSYD vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа HYLB равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSYDHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.86

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FSYD и HYLB

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSYDHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-22.91%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.27%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.49%

-4.51%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.19%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-2.43%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.53%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSYD и HYLB

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) составляет 1.12%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что FSYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSYDHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.20%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.93%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

3.70%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

7.47%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

8.18%

-0.33%

Сравнение комиссий FSYD и HYLB

FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSYD и HYLB

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности HYLB в 6.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.49%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы

FSYD and HYLB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLB has higher volatility (1.20%) compared to FSYD (1.12%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs HYLB's -22.91%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 8.72% for HYLB. On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

HYLB has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 6.32% for FSYD.

They also come from different issuers: Fidelity and DWS. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.15% for HYLB.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSYD и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор