PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSYD с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSYD с ANGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. FSYD is actively managed, while ANGL is passively managed. Over the past 3 years, FSYD returned 9.54%/yr vs 8.46%/yr for ANGL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSYD charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности FSYD и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSYD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.55%.

FSYD

1 день
-0.27%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANGL

1 день
-0.21%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.64%
1 год
8.16%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSYD и ANGL

2026 (YTD)2025202420232022
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		3.35%9.09%8.74%12.22%-6.59%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.55%9.04%6.06%12.52%-8.28%

Correlation

The correlation between FSYD and ANGL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between FSYD and ANGL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSYD и ANGL

Секторы
FSYD
ANGL

Здравоохранение

94.6%

-

Энергетика

34.4%

-

Технологии

5.4%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FSYD
94.6%
ANGL

-

Энергетика

FSYD
34.4%
ANGL

-

Технологии

FSYD
5.4%
ANGL

-

Коммуникационные услуги

FSYD
0.0%
ANGL

-

Сырьевые материалы

FSYD

-

ANGL

-

Потребительский циклический сектор

FSYD

-

ANGL

-

Потребительский защитный сектор

FSYD

-

ANGL

-

Финансовые услуги

FSYD

-

ANGL
100.0%

Промышленность

FSYD

-

ANGL

-

Недвижимость

FSYD

-

ANGL

-

Коммунальные услуги

FSYD

-

ANGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable High Yield ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с FLDRFSYD с SHYFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHXFSYD с BSJP
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

FSYD vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSYD c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSYDANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.90

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.73

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.02

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

8.49

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSYD vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSYD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ANGL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSYD и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSYDANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.90

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.74

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FSYD и ANGL

Максимальная просадка FSYD за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSYD и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSYDANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-29.31%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-4.05%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.49%

-5.48%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.30%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.30%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.96%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSYD и ANGL

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) составляет 1.12%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что FSYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSYDANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.37%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

3.46%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

4.31%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

7.63%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

9.28%

-1.43%

Сравнение комиссий FSYD и ANGL

FSYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSYD и ANGL

Дивидендная доходность FSYD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что сопоставимо с доходностью ANGL в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.37%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.32%6.49%6.47%6.70%5.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSYD and ANGL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANGL has higher volatility (1.37%) compared to FSYD (1.12%). In terms of maximum drawdown, FSYD dropped -12.11% vs ANGL's -29.31%.

On 3-year performance, FSYD leads with 9.54% vs 8.46% for ANGL. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FSYD has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSYD has performed better with a 9.54% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.

ANGL has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 6.32% for FSYD.

They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for FSYD and 0.35% for ANGL.

FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSYD и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор