Сравнение FSXAX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSXAX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSXAX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | -2.73% | 16.00% | 10.39% | 9.40% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -5.21% | 17.80% | 17.28% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -5.21%.
FSXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTFIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSXAX и LTFIX
FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Доходность на риск
FSXAX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
FSXAX
LTFIX
Сравнение FSXAX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSXAX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 4.55 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSXAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.42 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между FSXAX и LTFIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSXAX и LTFIX
Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности LTFIX в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 2.27% | 2.21% | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 9.21% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FSXAX и LTFIX
Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSXAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -52.73% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -11.48% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -8.71% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -7.70% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.37% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSXAX и LTFIX
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) составляет 3.98%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSXAX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.93% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 8.89% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 15.73% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 15.37% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 15.77% | -6.20% |