PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSWCX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSWCX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Al Frank Fund (VALAX).

FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSWCX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSWCX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		-0.37%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%29.09%-11.54%0.77%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSWCX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%.

FSWCX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
5.91%
1 год
19.12%
3 года*
17.65%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с ACTIXFSWCX с ACIIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FSWCX и VALAX

FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Доходность на риск

FSWCX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWCX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSWCXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.23

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.13

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

9.00

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSWCX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWCX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWCX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSWCXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.63

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSWCX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWCX и VALAX

Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		7.43%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FSWCX и VALAX

Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSWCXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-61.26%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-13.03%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-25.81%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-8.56%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-10.83%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWCX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 3.16%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSWCXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.61%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

10.48%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

18.57%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.70%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.29%

+1.66%