Сравнение FSWCX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSWCX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSWCX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 1.49% | 22.50% | 19.90% | 12.64% | -3.50% | 30.43% | -4.44% | 29.09% | -11.54% | 0.77% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.
FSWCX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSWCX и HDCTX
FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FSWCX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FSWCX
HDCTX
Сравнение FSWCX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSWCX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.75 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.96 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 5.25 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSWCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSWCX и HDCTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWCX и HDCTX
Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 7.29% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FSWCX и HDCTX
Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSWCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -59.05% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -6.95% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -18.22% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.07% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.45% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.59% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWCX и HDCTX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSWCX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.15% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 6.30% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 11.06% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 10.49% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 11.44% | +9.51% |