PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSWCX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSWCX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSWCX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSWCX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		1.49%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%29.09%-11.54%0.77%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

FSWCX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.05%
С начала года
1.49%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.55%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с SWLVXFSWCX с FBLEX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий FSWCX и FLCOX

FSWCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FSWCX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWCX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSWCXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.48

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.76

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSWCX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWCX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWCX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSWCXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSWCX и FLCOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWCX и FLCOX

Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		7.29%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FSWCX и FLCOX

Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSWCXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-38.28%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-11.81%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-19.00%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.82%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.52%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.51%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWCX и FLCOX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 3.76%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSWCXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.38%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.29%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

15.73%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

14.83%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

17.73%

+3.22%