Сравнение FSVLX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSVLX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -26.09% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -26.09%, что значительно ниже, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 12.12% соответственно.
FSVLX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.40%
- 1 год
- -22.13%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.51%
- 10 лет*
- 5.68%
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSVLX и VFAIX
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
FSVLX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
FSVLX
VFAIX
Сравнение FSVLX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSVLX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.08 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | 0.25 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.02 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.19 | -0.07 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSVLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.08 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.48 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FSVLX и VFAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и VFAIX
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и VFAIX
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSVLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -78.64% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -14.72% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -25.71% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | -44.37% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.45% | -13.82% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -18.69% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | 4.86% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и VFAIX
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSVLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 4.20% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.16% | 11.53% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 19.86% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 19.40% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.66% | 22.62% | +3.04% |