Сравнение FSVLX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
FSVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSVLX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -23.93% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 3.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 5.99% против 10.78% соответственно.
FSVLX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -24.21%
- 1 год
- -20.06%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 5.99%
BTO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSVLX и BTO
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
FSVLX vs. BTO — Ранг доходности на риск
FSVLX
BTO
Сравнение FSVLX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSVLX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.52 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | 0.86 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.72 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 1.88 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSVLX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.52 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.19 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSVLX и BTO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и BTO
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.31% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и BTO
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSVLX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -72.27% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -16.79% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -51.80% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | -65.70% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.44% | -8.77% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -19.08% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 6.47% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и BTO
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSVLX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 7.33% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 16.40% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 24.69% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 31.48% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 36.20% | -10.52% |