Сравнение FSV с UNH
FSV (FirstService Corporation) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. FSV operates in Real Estate - Services (Real Estate), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, FSV returned 12.57%/yr vs 13.58%/yr for UNH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSV и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSV показывает доходность -12.35%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 27.58%. За последние 10 лет акции FSV уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.57% против 13.58% соответственно.
FSV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- -12.35%
- 6 месяцев
- -12.73%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -1.75%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- 12.57%
UNH
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- -2.69%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам FSV и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV FirstService Corporation | -12.35% | -13.52% | 12.34% | 33.07% | -37.22% | 44.27% | 47.92% | 36.73% | -1.34% | 48.39% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 27.58% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between FSV and UNH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FSV:
$6.24B
UNH:
$378.13B
FSV:
$3.55
UNH:
$13.23
FSV:
38.28
UNH:
31.41
FSV:
1.12
UNH:
0.84
FSV:
4.37
UNH:
3.64
FSV:
$5.59B
UNH:
$449.71B
FSV:
$1.78B
UNH:
$84.55B
FSV:
$546.35M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSV vs. UNH — Ранг доходности на риск
FSV
UNH
Сравнение FSV c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSV | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.43 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.14 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSV и UNH
Максимальная просадка FSV за все время составила -47.45%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.45% | -74.37% | +26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.38% | -28.96% | -10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -61.39% | +22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -61.39% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.45% | -61.39% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.39% | -30.72% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -14.79% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.88% | 13.17% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSV и UNH
FirstService Corporation (FSV) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSV | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 7.12% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 30.84% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 40.07% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 31.91% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 30.20% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSV и UNH
Дивидендная доходность FSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности UNH в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV FirstService Corporation | 0.83% | 0.71% | 0.55% | 0.56% | 0.66% | 0.37% | 0.48% | 0.64% | 0.79% | 0.70% | 0.93% | 0.74% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.15% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSV и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstService Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSV и UNH
FSV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstService Corporation сообщила о валовой прибыли в 430.65M при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
FSV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstService Corporation сообщила об операционной прибыли в 48.16M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
FSV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstService Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.99M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
FSV and UNH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSV has higher volatility (10.09%) compared to UNH (7.12%). In terms of maximum drawdown, FSV dropped -47.45% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSV и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор