PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWM с FSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWM и FSV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IWM с FSV

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и FirstService Corporation (FSV).

IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или FSV.

Доходность

Сравнение доходности IWM и FSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и FirstService Corporation (FSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWM:

0.07

FSV:

1.11

Коэф-т Сортино

IWM:

0.24

FSV:

1.71

Коэф-т Омега

IWM:

1.03

FSV:

1.20

Коэф-т Кальмара

IWM:

0.04

FSV:

0.77

Коэф-т Мартина

IWM:

0.11

FSV:

2.84

Индекс Язвы

IWM:

9.92%

FSV:

7.83%

Дневная вол-ть

IWM:

24.44%

FSV:

20.74%

Макс. просадка

IWM:

-59.05%

FSV:

-47.45%

Текущая просадка

IWM:

-14.96%

FSV:

-11.36%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у FSV с доходностью -2.95%.

IWM

С начала года

-6.98%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

-14.77%

1 год

0.80%

3 года

4.86%

5 лет

9.47%

10 лет

6.51%

FSV

С начала года

-2.95%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-9.40%

1 год

19.95%

3 года

11.73%

5 лет

14.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

FirstService Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWM и FSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSV
Ранг риск-скорректированной доходности FSV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWM c FSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и FirstService Corporation (FSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FSV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и FSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и FSV

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FSV в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
FSV
FirstService Corporation		0.58%0.55%0.56%0.66%0.37%0.48%0.64%0.79%0.70%0.93%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWM и FSV

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки FSV в -47.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и FSV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и FSV

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с FirstService Corporation (FSV) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...