Сравнение FSV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstService Corporation (FSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV FirstService Corporation | -10.97% | -13.52% | 12.34% | 33.07% | -37.22% | 44.27% | 47.92% | 36.73% | -1.34% | 48.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSV показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSV имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.
FSV
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 13.83%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSV vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSV
VOO
Сравнение FSV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 1.01 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 1.53 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.55 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.31 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.01 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FSV и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSV и VOO
Дивидендная доходность FSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV FirstService Corporation | 0.82% | 0.71% | 0.55% | 0.56% | 0.66% | 0.37% | 0.48% | 0.64% | 0.79% | 0.70% | 0.93% | 0.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSV и VOO
Максимальная просадка FSV за все время составила -47.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.45% | -33.99% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.38% | -11.98% | -23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -24.52% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.45% | -33.99% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.35% | -5.55% | -27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -3.72% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.77% | 2.55% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSV и VOO
FirstService Corporation (FSV) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.34% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 9.47% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 18.11% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 16.82% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 17.99% | +9.16% |