Сравнение FSV с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstService Corporation (FSV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSV и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSV и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV FirstService Corporation | -10.97% | -13.52% | 12.34% | 33.07% | -37.22% | 44.27% | 47.92% | 36.73% | -1.34% | 48.39% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FSV показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FSV превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.83% против 4.69% соответственно.
FSV
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -17.49%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 13.83%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSV vs. VNQ — Ранг доходности на риск
FSV
VNQ
Сравнение FSV c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSV | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.13 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | 0.30 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.18 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.70 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSV | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.13 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.26 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FSV и VNQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSV и VNQ
Дивидендная доходность FSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV FirstService Corporation | 0.82% | 0.71% | 0.55% | 0.56% | 0.66% | 0.37% | 0.48% | 0.64% | 0.79% | 0.70% | 0.93% | 0.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок FSV и VNQ
Максимальная просадка FSV за все время составила -47.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSV | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.45% | -73.07% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.38% | -12.44% | -22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -34.48% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.45% | -42.40% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.35% | -9.24% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -13.71% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.77% | 3.21% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSV и VNQ
FirstService Corporation (FSV) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSV | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.57% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 9.28% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 16.31% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 18.80% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 20.70% | +6.45% |