PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSV с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSV и VNQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FSV с VNQ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstService Corporation (FSV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSV или VNQ.

Доходность

Сравнение доходности FSV и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstService Corporation (FSV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSV:

1.11

VNQ:

0.77

Коэф-т Сортино

FSV:

1.71

VNQ:

1.17

Коэф-т Омега

FSV:

1.20

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSV:

0.77

VNQ:

0.60

Коэф-т Мартина

FSV:

2.84

VNQ:

2.46

Индекс Язвы

FSV:

7.83%

VNQ:

5.84%

Дневная вол-ть

FSV:

20.74%

VNQ:

18.17%

Макс. просадка

FSV:

-47.45%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

FSV:

-11.36%

VNQ:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSV показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.30%.

FSV

С начала года

-2.95%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-9.40%

1 год

19.95%

3 года

11.73%

5 лет

14.10%

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

1.30%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-7.18%

1 год

11.75%

3 года

0.66%

5 лет

6.90%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstService Corporation

Vanguard Real Estate ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSV и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSV
Ранг риск-скорректированной доходности FSV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSV c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSV и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSV и VNQ

Дивидендная доходность FSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSV
FirstService Corporation		0.58%0.55%0.56%0.66%0.37%0.48%0.64%0.79%0.70%0.93%0.74%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FSV и VNQ

Максимальная просадка FSV за все время составила -47.45%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV и VNQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSV и VNQ

FirstService Corporation (FSV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.96% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...