Сравнение FSV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstService Corporation (FSV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV FirstService Corporation | -10.47% | -13.52% | 12.34% | 33.07% | -37.22% | 44.27% | 47.92% | 36.73% | -1.34% | 48.39% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FSV показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции FSV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.89% против 9.76% соответственно.
FSV
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -15.68%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 13.89%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSV vs. IWM — Ранг доходности на риск
FSV
IWM
Сравнение FSV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 1.11 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 1.66 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.82 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.76 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 1.11 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FSV и IWM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSV и IWM
Дивидендная доходность FSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV FirstService Corporation | 0.81% | 0.71% | 0.55% | 0.56% | 0.66% | 0.37% | 0.48% | 0.64% | 0.79% | 0.70% | 0.93% | 0.74% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FSV и IWM
Максимальная просадка FSV за все время составила -47.45%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.45% | -59.05% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.38% | -13.74% | -21.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -31.91% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.45% | -41.13% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.97% | -7.91% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -10.83% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.65% | 3.70% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSV и IWM
FirstService Corporation (FSV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.32% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 7.47% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 14.47% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 23.18% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 22.55% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 22.99% | +4.17% |