PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstService Corporation (FSV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSV и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSV
FirstService Corporation
-10.47%-13.52%12.34%33.07%-37.22%44.27%47.92%36.73%-1.34%48.39%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, FSV показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции FSV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.89% против 9.76% соответственно.


FSV

1 день
2.24%
1 месяц
-11.63%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-26.77%
1 год
-15.68%
3 года*
0.15%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
13.89%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FirstService Corporation

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

FSV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSV
Ранг доходности на риск FSV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSV: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstService Corporation (FSV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

1.11

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

1.66

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.82

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.88

6.76

-7.65

FSV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSV на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.11

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Корреляция

Корреляция между FSV и IWM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSV и IWM

Дивидендная доходность FSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSV
FirstService Corporation
0.81%0.71%0.55%0.56%0.66%0.37%0.48%0.64%0.79%0.70%0.93%0.74%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FSV и IWM

Максимальная просадка FSV за все время составила -47.45%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSV и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


FSVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.45%

-59.05%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.38%

-13.74%

-21.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-31.91%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.45%

-41.13%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.97%

-7.91%

-25.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.34%

-10.83%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.65%

3.70%

+13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSV и IWM

FirstService Corporation (FSV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.32% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.47%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

14.47%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.35%

23.18%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

22.55%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

22.99%

+4.17%