Сравнение FSUVX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSUVX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | -1.62% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FSUVX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.91% соответственно.
FSUVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.73%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSUVX и VPMAX
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
FSUVX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
FSUVX
VPMAX
Сравнение FSUVX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSUVX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.78 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 3.30 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.76 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 16.16 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSUVX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.78 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSUVX и VPMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и VPMAX
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.53% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и VPMAX
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSUVX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -48.32% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | -13.75% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.21% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | -32.65% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -8.80% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -6.61% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.20% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и VPMAX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSUVX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 6.72% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 22.09% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 28.98% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 20.17% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 20.11% | -4.93% |