PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUVX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUVX с FULVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX).

FSUVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUVX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUVX и FULVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		-1.62%11.03%17.40%14.80%-10.93%21.51%9.86%5.14%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSUVX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у FULVX с доходностью -0.86%.

FSUVX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-1.39%
1 год
6.69%
3 года*
12.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.73%

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с FSUVX:
FSUVX с USMVFSUVX с FXAIXFSUVX с VOOFSUVX с SPLVFSUVX с ACWVFSUVX с AOAFSUVX с SPY
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX

Сравнение комиссий FSUVX и FULVX

FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSUVX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUVX
Ранг доходности на риск FSUVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUVX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUVXFULVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.02

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.11

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.11

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

0.47

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUVX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUVX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FULVX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUVX и FULVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUVXFULVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.33

Корреляция

Корреляция между FSUVX и FULVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUVX и FULVX

Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности FULVX в 6.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUVX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund		4.53%4.45%2.25%1.74%4.12%3.52%1.31%3.80%2.63%2.94%2.23%1.17%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSUVX и FULVX

Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, примерно равная максимальной просадке FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и FULVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUVXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.41%

-33.24%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-9.44%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-18.64%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.77%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.11%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.17%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUVX и FULVX

Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUVXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.08%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

6.03%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.27%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.27%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.35%

-1.17%