Сравнение FSUTX с QTUM
FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both funds - FSUTX is a Utilities Equities fund actively managed by Fidelity, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. FSUTX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 5 years, FSUTX returned 12.32%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FSUTX charges 0.74%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности FSUTX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSUTX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.
FSUTX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.35%
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSUTX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 3.35% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | -2.42% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
Correlation
The correlation between FSUTX and QTUM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSUTX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
FSUTX
QTUM
Сравнение FSUTX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSUTX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.46 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.46 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 19.77 | -16.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSUTX и QTUM
Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSUTX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.73% | -38.45% | -28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -15.26% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | -25.39% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -38.45% | +18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -4.42% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -8.24% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.21% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUTX и QTUM
Текущая волатильность для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) составляет 5.96%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSUTX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 14.18% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 23.17% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 28.39% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 26.99% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 27.40% | -8.00% |
Сравнение комиссий FSUTX и QTUM
FSUTX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUTX и QTUM
Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности QTUM в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.08% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSUTX and QTUM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.18%) compared to FSUTX (5.96%). In terms of maximum drawdown, FSUTX dropped -66.73% vs QTUM's -38.45%.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSUTX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор