PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSUTX с GASFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSUTX с GASFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX).

FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г.. GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FSUTX и GASFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSUTX и GASFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.77%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		14.24%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSUTX показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции FSUTX превзошли акции GASFX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.14% соответственно.

FSUTX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.04%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.73%
10 лет*
12.04%

GASFX

1 день
0.17%
1 месяц
0.60%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.75%
1 год
17.55%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.84%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Hennessy Gas Utility Fund

Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FUTYFSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с VUGFSUTX с RCTIX
Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с RYUIXGASFX с MMUFX

Сравнение комиссий FSUTX и GASFX

FSUTX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.

GASFX
Hennessy Gas Utility Fund
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio

Доходность на риск

FSUTX vs. GASFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSUTX c GASFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSUTXGASFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.80

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.27

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

8.36

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSUTX vs. GASFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSUTX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GASFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSUTX и GASFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSUTXGASFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Корреляция

Корреляция между FSUTX и GASFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSUTX и GASFX

Дивидендная доходность FSUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности GASFX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		6.19%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.02%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%

Просадки

Сравнение просадок FSUTX и GASFX

Максимальная просадка FSUTX за все время составила -66.73%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUTX и GASFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSUTXGASFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.73%

-49.33%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.47%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-18.25%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-37.23%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-0.23%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-7.88%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.30%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSUTX и GASFX

Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что FSUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSUTXGASFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.35%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

7.85%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

13.69%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.32%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.63%

+1.67%