PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTZX с WIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и WIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и WIW


2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund
1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
0.67%13.17%3.83%5.10%-25.30%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у WIW с доходностью 0.67%.


FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
10 лет*

WIW

1 день
1.20%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.63%
1 год
4.94%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

Сравнение комиссий FSTZX и WIW


Доходность на риск

FSTZX vs. WIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c WIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTZXWIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.61

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

0.87

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.25

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

3.49

+11.42

FSTZX vs. WIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа WIW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и WIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTZXWIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.61

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.32

+0.83

Корреляция

Корреляция между FSTZX и WIW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и WIW

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности WIW в 8.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund
3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
8.87%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и WIW

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки WIW в -29.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и WIW.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTZXWIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-29.49%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-4.55%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-7.13%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-7.99%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.62%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и WIW

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTZXWIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.37%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

4.91%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

8.12%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

10.27%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

10.01%

-7.18%