Сравнение FSTZX с VTSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).
FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTZX и VTSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTZX и VTSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.02% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 0.97% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 1.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTZX показывает доходность 1.02%, а VTSPX немного ниже – 0.97%.
FSTZX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTZX и VTSPX
FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSTZX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск
FSTZX
VTSPX
Сравнение FSTZX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTZX | VTSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.31 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 3.51 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 4.69 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 14.73 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTZX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.31 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSTZX и VTSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTZX и VTSPX
Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VTSPX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.98% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 3.58% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок FSTZX и VTSPX
Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, примерно равная максимальной просадке VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и VTSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTZX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -5.35% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -0.92% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.28% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.02% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.29% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTZX и VTSPX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеют волатильность 0.58% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTZX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.60% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.96% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.78% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.67% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.23% | +0.60% |