PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с GQHPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%6.13%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.95%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.95%.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

GQHPX

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.35%
1 год
11.06%
3 года*
12.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий FSTUX и GQHPX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.05

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

4.94

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.90

-0.51

Корреляция

Корреляция между FSTUX и GQHPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и GQHPX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и GQHPX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-17.26%

-45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.57%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-2.01%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-3.36%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.64%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и GQHPX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.66%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.00%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.93%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.67%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

12.67%

+1.81%