Сравнение FSTSX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTSX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTSX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.08% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.33% соответственно.
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
VFSNX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTSX и VFSNX
FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFSNX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSTSX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
FSTSX
VFSNX
Сравнение FSTSX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTSX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.78 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.29 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.09 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 8.39 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTSX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSTSX и VFSNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTSX и VFSNX
Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности VFSNX в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.40% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок FSTSX и VFSNX
Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTSX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -43.65% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.47% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -33.75% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -43.65% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -11.47% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.56% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.86% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTSX и VFSNX
Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.05% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTSX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.02% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.85% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 14.43% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.85% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.66% | +0.14% |