Сравнение FSTSX с FSKAX
FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FSTSX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSTSX returned 9.90%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTSX charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FSTSX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTSX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции FSTSX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 9.90% против 15.09% соответственно.
FSTSX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 9.90%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам FSTSX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 7.71% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FSTSX and FSKAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between FSTSX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTSX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSTSX
FSKAX
Сравнение FSTSX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTSX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.38 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 15.52 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.46 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FSTSX и FSKAX
Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -35.01% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -8.92% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -19.43% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -25.39% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -35.01% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -4.02% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.94% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTSX и FSKAX
Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTSX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 2.97% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.23% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 12.26% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.41% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.46% | -2.52% |
Сравнение комиссий FSTSX и FSKAX
FSTSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTSX и FSKAX
Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.15% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Часто задаваемые вопросы
FSTSX and FSKAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTSX has higher volatility (4.43%) compared to FSKAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FSTSX dropped -38.91% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTSX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор