PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTSX с DFVQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTSX с DFVQX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).

FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTSX и DFVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTSX и DFVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		0.91%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%

Доходность по периодам

С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции FSTSX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.38% соответственно.

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%

DFVQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-10.37%
С начала года
0.91%
6 месяцев
6.52%
1 год
29.67%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.77%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Small Cap Fund

DFA International Vector Equity Portfolio

Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS
Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISX

Сравнение комиссий FSTSX и DFVQX

FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFVQX в 0.36%.

DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

FSTSX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTSX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTSXDFVQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.86

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.41

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.21

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

9.17

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTSX vs. DFVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DFVQX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTSX и DFVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTSXDFVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.86

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSTSX и DFVQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTSX и DFVQX

Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности DFVQX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.22%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%

Просадки

Сравнение просадок FSTSX и DFVQX

Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и DFVQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTSXDFVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-44.58%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.98%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-28.33%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-44.58%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-10.37%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-7.92%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.85%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTSX и DFVQX

Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеют волатильность 6.05% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTSXDFVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.20%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.84%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.48%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.52%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.48%

-0.68%