Сравнение FSTSX с COIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX).
FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTSX и COIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTSX и COIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | -4.92% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -7.27% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTSX показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у COIIX с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции FSTSX превзошли акции COIIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 5.47% соответственно.
FSTSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.86%
COIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTSX и COIIX
FSTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии COIIX в 1.06%.
Доходность на риск
FSTSX vs. COIIX — Ранг доходности на риск
FSTSX
COIIX
Сравнение FSTSX c COIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTSX | COIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.19 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.36 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.15 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 0.56 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTSX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.19 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.04 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FSTSX и COIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTSX и COIIX
Дивидендная доходность FSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности COIIX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 16.03% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.76% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок FSTSX и COIIX
Максимальная просадка FSTSX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки COIIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTSX и COIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTSX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -57.27% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -12.74% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.91% | -40.36% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -40.36% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -17.00% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -15.06% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.50% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTSX и COIIX
Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX) имеют волатильность 6.05% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTSX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.87% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.63% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 14.87% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.81% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.91% | -1.11% |