Сравнение COIIX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности COIIX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIIX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
COIIX Calvert International Opportunities Fund	-4.25%	13.80%	-1.48%	12.95%	-26.69%	13.97%	14.05%	26.09%	-13.09%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, COIIX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

COIIX

1 день: 3.26%

1 месяц: -8.40%

С начала года: -4.25%

6 месяцев: -4.90%

1 год: 7.44%

3 года*: 4.95%

5 лет*: -0.36%

10 лет*: 5.81%

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calvert International Opportunities Fund

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с COIIX:

COIIX с NVYY COIIX с DISV COIIX с YASLX COIIX с HRIIX COIIX с MWNIX COIIX с CFICX COIIX с FSTSX

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий COIIX и FZILX

COIIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

COIIX

Calvert International Opportunities Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

COIIX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIIX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	COIIX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.50	1.74	-1.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.77	2.32	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.35	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	2.44	-1.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.77	9.45	-7.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIIX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIIX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	COIIX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.50	1.74	-1.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.51	-0.53
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.49	-0.29

Корреляция

Корреляция между COIIX и FZILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIIX и FZILX

Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FZILX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
COIIX Calvert International Opportunities Fund	3.64%	3.49%	3.24%	1.77%	0.61%	7.67%	0.78%	1.32%	9.82%	7.19%	1.52%	4.53%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок COIIX и FZILX

Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	COIIX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.27%	-34.37%	-22.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.74%	-11.24%	-1.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.36%	-29.87%	-10.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.30%	-8.57%	-5.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.06%	-6.80%	-8.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.52%	2.90%	+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности COIIX и FZILX

Текущая волатильность для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что COIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	COIIX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.91%	7.90%	-0.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.16%	11.25%	-1.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.19%	16.44%	-1.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.87%	15.33%	+1.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.93%	17.30%	-0.37%

Сравнение COIIX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности COIIX и FZILX

Сравнение доходности по годам COIIX и FZILX

Доходность по периодам

COIIX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий COIIX и FZILX

Доходность на риск

COIIX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

COIIX

FZILX

Сравнение COIIX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

COIIX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIIX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок COIIX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности COIIX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)